CRO – Specialista Rischio di Liquidità

Premi Tab per spostarti e passare al collegamento contenuto Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E’ alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti: Scopo e Attività Stiamo ricercando persone da inserire nell’unità designata a presidiare il Rischio di Liquidità del Gruppo Intesa Sanpaolo della Direzione Market and Financial Risk Management (sede prevalente di lavoro Torino).I nostri futuri colleghi hanno maturato un’esperienza pregressa (2-3 anni) su tematiche afferenti alla misurazione del rischio di liquidità e entreranno in un ambiente di lavoro collaborativo, dove il valore del talento, il problem-solving, le capacità analitiche e relazionali sono al centro, con l’opportunità di accrescere ulteriormente le proprie competenze professionali.• Contribuire al processo di identificazione dei rischi materiali, attuali e potenziali, che possono influire sulla posizione di liquidità del Gruppo, supportando le valutazioni utili all’elaborazione del Risk Appetite per il rischio di liquidità e dei relativi Limiti operativi.• Sviluppare le metodologie per la misurazione e il controllo del rischio di liquidità, garantendone l’allineamento con le best practice internazionali e con i requisiti regolamentari• Aggiornare la calibrazione dei diversi fattori di rischio della liquidità del Gruppo (sia per Market Liquidity Risk che Funding risk), tenuto conto dei diversi scenari di applicazione• Contribuire alla stesura annuale del book contenente l'”Internal Liquidity Adequacy Assessment Process” del Gruppo, a supporto della definizione del “Liquidity Adequacy Statement” da parte degli Organi superiori della banca• Condurre le analisi di stress del Rischio di Liquidità, effettuando simulazioni prospettiche di scenari ipotetici avversi di mercato e di situazioni di stress specifico• Partecipare attivamente ai processi del Recovery e Resolution, contribuendo a tali piani sia con analisi quantitative che con la redazione dei relativi playbook, in conformità ai requirement regolamentari• Interagire con i risk manager decentrati delle Sussidiarie estere per l’analisi degli stress test specifici delle singole banche e delle metodologie localmente applicate Qualifiche Richieste, Skills e Competenze • Laurea in Economia degli Intermediari Finanziari o similare, Statistica, Matematica.• Piena padronanza del pacchetto Microsoft Office• Capacità di programmazione (es. SAS, VBA, Matlab, R, Python)• Esperienza nell’utilizzo dei principali information provider di settore (es. Reuters, Bloomberg)• Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scrittaLa candidatura è aperta a risorse che hanno già un’esperienza pregressa di almeno 2-3 anni su tematiche afferenti all’Asset and Liability Management di una banca. Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team J-18808-Ljbffr